입력:22/11/04수정:24/01/05
Financial Stress Index
참조지수
- 이자율 :
- 실효 연방기금 이자율
- 2년
- 10년
- 30년 국채 수익률
- Baa 등급 회사채의 평균 수익률
- Merrill Lynch 고수익 기업 마스터 II 지수;
- Merrill Lynch Asset-Backed Master BBB 등급
- 수익률 스프레드 :
- 10년 만기 국채 - 3개월 국채 수익률
- 기업 Baa 등급 채권에서 10년 만기 국채를 뺀 것(기업 신용 위험 스프레드)
- Merrill Lynch High-Yield Corporate Master II Index에서 10년 만기 국채를 뺀 값(고수익 신용 위험 스프레드);
- 3개월 런던 은행간 공모율 – 오버나이트 인덱스 스왑 스프레드(3개월 LIBOR-OIS 스프레드);
- 3개월 재무부-유로달러 스프레드(TED 스프레드) ;
- 3개월 상업어음 에서 3개월 재무부 어음(3개월 상업어음 스프레드)
- 기타 지표 :
- JP Morgan Emerging Markets Bond Index Plus;
- 시카고 보드 옵션 거래소 시장 변동성 지수(VIX) ;
- 메릴린치 채권 시장 변동성 지수(1개월);
- 10년 명목 국채 수익률에서 10년 만기 국채 인플레이션 보호 증권(TIPS) 수익률(10년 손익분기 물가 상승률)
- S&P 500 금융 지수
FED
https://fred.stlouisfed.org/series/STLFSI3
지수는 또한 글로벌 유동성을 분석하는 방법을 제공합니다. 연구에 따르면 이 지수는 149개국의 국가 간 은행 흐름과 관련이 있습니다. 특히, 지수가 10% 증가하면 국가가 국경 간 은행 대출을 평균 0.420% 덜 받는다는 의미입니다.